Lý thuyết tương quan giữa các cặp tiền trên thị trường ngoại hối

Lý thuyết tương quan giữa các cặp tiền cung cấp thông tin về mối quan hệ về các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối. Lý thuyết mang đến ý nghĩa quan trọng nhưng rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua và phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, thậm chí là thua lỗ.

Là 1 trader nhất định bạn phải tìm hiểu về lý thuyết tương quan các cặp tiền tệ và áp dụng sự tương quan này để giao dịch đạt hiệu quả cao.

Lý thuyết tương quan giữa các cặp tiền là gì?

Thị trường ngoại hối là một hệ thống mà các yếu tố trong đó đều có sự liên quan mật thiết với nhau. Một sự thay đổi của một yếu tố cũng sẽ khiến các yếu tố khác phản ứng và ngược lại. 

Thị trường ngoại hối được coi như một cỗ máy với quy luật hoạt động riêng. Trong đó quy luật này được tạo nên nhờ vào sự tương quan giữa các cặp tiền tệ. Căn cứ vào đây, nhà đầu tư có thể dự đoán được chuyển động cặp tiền tệ, tỷ giá hối đoái.

Lý thuyết tương quan cho biết mức độ tương đồng và dao động của các cặp tiền tệ khi thị trường biến động. Sự tương quan được thể hiện qua chỉ số tương quan, chỉ số càng cao thì sự đồng bộ càng lớn, các cặp tiền tệ có sự di chuyển đồng loạt cao. 

Giới thiệu về lý thuyết tương quan giữa cặp tiền tệ trong Forex

Tương quan của tiền tệ xảy ra khi xuất hiện hai cặp tiền tệ có chuyển động giá giống nhau, chuyển động này có thể là thuận hoặc nghịch hướng. Tương quan thuận trong đó hai cặp tiền tệ sẽ chuyển động theo cùng một hướng. Ngược lại tương quan nghịch là 2 cặp tiền tệ sẽ chuyển động theo hướng trái chiều nhau, tăng – giảm, giảm – tăng.

Ví dụ về tương quan thuận có thể kể đến cặp tiền tệ EURUSD và EURGBP. Cặp tiền tệ có tương quan ngược nhau có thể kể đến USDCHF và EURUSD.

Cách đo độ tương quan của các cặp tiền tệ

Độ tương quan của các cặp tiền tệ là không giống nhau, có cặp tiền tệ phản ứng với nhau mạnh nhưng cũng có cặp tiền tệ cần tác động mạnh mới có thể thể hiện rõ. Vì thế người ta cần đo độ mạnh của sự tương quan dựa vào phần trăm hoặc phân số, 100% hoặc 1. Kết quả tương quan của 2 cặp tiền tệ là 1 hay 100% thể hiện mức độ cao nhất.

Hệ số tương quan ra dấu (+) cho biết đây là tương quan thuận chiều. Nếu hệ số tương quan ra (-) thì 2 cặp tiền tệ có tương quan nghịch chiều. Mức tương quan mạnh có giá trị trên +0.8 và dưới -0.8. Nếu chỉ số tương quan gần bằng 0 cho thấy 2 cặp tiền tệ gần như không có sự tương quan nào với nhau.

Để xác định được chỉ số này, trader cần tính toán theo công thức Pearson. Giả sử bạn cần tính độ tương quan của 2 cặp tiền tệ X và Y, xác định giá trị trung bình của X, Y. Công thức tính như sau:

Ý nghĩa của việc nắm được quan hệ tương quan giữa các cặp tiền tệ

Không phải ngẫu nhiên mà sự tương quan giữa các cặp tiền tệ được theo dõi và tính toán. Dựa vào sự tương quan, trader xác định được xu hướng sắp tới của cặp tiền tệ liên quan dựa vào biến động của cặp tiền tệ còn lại. 

Từ đó đưa ra quyết định mua/ bán phù hợp, đón đầu xu hướng nhằm mang về lợi nhuận hấp dẫn. Đây được coi là một trong các yếu tố để trader xác định xu hướng thị trường vì nguyên nhân gây ra mối tương quan này vô cùng quen thuộc: Các yếu tố về kinh tế- chính trị, yếu tố của thị trường, yếu tố tâm lý.

Ngoài tương quan với nhau, các cặp tiền tệ còn thể hiện sự tương quan với hàng hóa. Vì một đất nước cần có hàng hóa để mua bán bằng tiền của mình và đổi sang ngoại tệ. Từ đó tạo ra mối quan hệ tích cực giữa hàng hóa và đồng tiền. Đây cũng là lý do các cặp tiền tệ tạo ra sự tương quan với hàng hóa.

Cụ thể khi đất nước xuất khẩu hàng hóa có giá hàng hóa tăng, lúc này các nước khách cần nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa. Điều này dẫn thu nhập của nước xuất khẩu tăng mạnh, giá trị của đồng tiền sẽ tăng lên.

Điểm danh các cặp tiền tệ có sự tương quan mạnh

Dưới đây là danh sách các cặp tiền tệ có sự tương quan mạnh mẽ với nhau. Theo dõi sự biến động của 1 trong các cặp tiền tệ trader có thể xác định chuyển động của cặp tiền tệ còn lại.

• Tương quan thuận: AUD/USD – GBP/USD, EUR/USD – GBP/USD, GBP/USD – GBP/JPY, USD/JPY – GBP/JPY, EUR/USD – USD/ CHF.
• Tương quan nghịch: GBP/USD – USD/ CAD, GBP/USD – USD/ CHF, USD/ CAD – EUR/JPY, USD/CAD – AUD/USD.

Lý thuyết tương quan của các cặp tiền tệ là điều cơ bản mà trader cần biết để xác định xu hướng của cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối. Từ đó nắm bắt kịp thời cơ hội tốt để thực hiện giao dịch, từ đó kiếm lời về cho mình.